Immer wieder mal, taucht MFC Code auf und es wird CoInitializeEx verwendet.
Nicht unbedingt ein Fehler, aber ich denke man sollte auch hier die MFC-Art-und-Weise verwenden: AfxOleInit. Und man sollte sich klar sein, welche Apartment Modes man verwenden darf!

AfxOleInit selbst ist ein per Thread Wrapper für ::OleInitialize(NULL);.
Zudem sorgt AfxOleInit dafür, dass bei Beenden des Threads automatisch AfxOleTerm aufgerufen wird.

::OleInitialize(NULL) wiederum ist ein Wrapper für den Aufruf von CoInitializeEx im STA Kontext:
Siehe MSDN http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms690134(VS.85).aspx 

OleInitialize calls CoInitializeEx internally to initialize the COM library on the current apartment. Because OLE operations are not thread-safe, OleInitialize specifies the concurrency model as single-thread apartment.

Die MFC benutzt und verlangt genau diesen STA Modus. Sofern man also nicht wirklich weiß was man mit CoInitializeEx macht, sollte man es in der MFC vermeiden. Zudem man sich eben auch nicht mehr um den Cleanup kümmern muss, da die MFC dies selber macht.

Siehe auch MSDN Doku zu AfxOleInit
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/e91aseaz(VS.80).aspx

MFC applications must be initialized as single threaded apartment (STA). If you call CoInitializeEx in your InitInstance override, specify COINIT_APARTMENTTHREADED (rather than COINIT_MULTITHREADED). For more information, see PRB: MFC Application Stops Responding When You Initialize the Application as a Multithreaded Apartment (828643) at http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;828643.

Aber auch hier sei erwähnt, dass man sicherlich auch andere Apartment Modes verwenden kann. Allerdings muss man dann wirklich wissen was man macht und darf sich nicht auf die MFC Funktionen stützen. Für solche Fälle verwende ich hier komplett ATL in meinen MFC Programmen.
Man sollte aber in diesen Fällen wirklich wissen was man macht 😉

BTW: Automatisch aufgeräumt bei einem gestarteten Thread wird nur dann, wenn auch AfxBeginThread verwendet wird. Siehe auch: AfxBeginThread versus _beginthreadex